Kahlúa fu creato nel 1936 da Pedro Domecq, combinando due delle migliori esportazioni del Messico: caffè e Rum di canna. La produzione iniziò a Veracruz, Messico, utilizzando chicchi di caffè Arabica coltivati localmente.
Il nome deriva dall'antica lingua Nahuatl, che significa 'Casa del popolo Acolhua'. La ricetta originale richiedeva diverse settimane di produzione, coinvolgendo la tostatura accurata dei chicchi di caffè e la miscelazione con vaniglia e caramello.
Il processo di produzione di Kahlúa inizia ancora con chicchi di caffè delle montagne di Veracruz, coltivati all'ombra e raccolti a mano.